RAS-AUCC：智能营销Uplift模型多Treatment评估指标改进

背景

智能营销场景

智能营销是互联网平台精细化运营的一种方式，其往往希望在保证用户优惠的前提下，实现特定目标。以网约车平台为例，由于不同场景的供给与需求差异巨大，在部分场景并不适合发放补贴，因此挖掘出有增量的场景是解决问题的核心。对于“满足补贴率约束&最大化GMV”的问题，其可以被建模为：

此时，衡量钱效的指标为投资回报率ROI（Return on Investment），计算公式为ΔGMV/ΔCost（其中“Δ”指实验组对比空白组的绝对值增量）。

该类问题的特点：

基于场景粒度进行折扣决策。
以最大化GMV或完单为目标，以补贴率为约束。
是多折扣下的折扣决策问题（multi-treatment）。

Uplift模型

智能营销场景离不开对uplift（增量）的建模，其定义为：

与常规的 response model 相比，uplift model 需要在不同 treatment 下对 label（或label之间的差值）进行预估。由于观测数据中仅能观测到其中一种，因此反事实预估是uplift model的重点。

在因果推断中，反事实推理（Counterfactual Reasoning）是一个核心概念。反事实问题通常涉及对已经发生事件的假设性不同情况的探讨，即“如果某些条件与实际发生的有所不同，结果会怎样”。

Uplift模型评估指标

关于uplift model的评估指标，Radcliffe提出以Boldness（衡量模型的区分能力，即序准指标）和Accurate（衡量模型的准确性，即偏差指标）作为参考。其中，序准主要影响钱效，而偏差主要影响预算执行，大部分场景下二者并不冲突，而业界使用时更关注序准，即希望对所有样本uplift大小的排序准确。

与uplift建模的难点类似，由于无法获取所有treatment下的真实label（即存在反事实问题），常见机器学习评估指标都不太适用。目前的大部分解法是基于RCT（Randomized Controlled Trial）数据的分组ATE（Average Treatment Effect）近似代替ITE（Individual Treatment Effect），并进行累计收益的评估[1]。

Uplift Curve与AUUC

在Treatment仅有0、1两种取值时，Uplift Curve的绘制流程：

Step1：模型对RCT数据进行预测，然后把样本按预估的 ITE 降序排序。
Step2：取ITE topK样本，以k为横轴，f(k)为纵轴，画出Uplift Curve。其中f(k)的公式为：

在横纵轴归一化后，AUUC被定义为Uplift Curve与随机线差的积分（Uplift Curve与随机线围成的面积）。

Qini Curve与Qini系数

当topK样本中，treatment组和control组的样本数量相差比较大的时候，Uplift Curve的计算会存在问题。为此 Radcliffe 提出 Qini curve，对control组的缩放至treatment组的样本规模上。Qini Curve的绘制流程：

Step1：模型对RCT（Randomized Controlled Trial）数据进行预测，然后把样本按预估的 ITE 降序排序。
Step2：取ITE topK样本，以k为横轴，g(k)为纵轴，画出Qini Curve。其中g(k)的公式为：

在横纵轴归一化后，Qini系数被定义为Qini Curve与随机线之差的积分（Qini Curve与随机线围成的面积）。

因为Qini Curve可以处理treatment组和control组样本数量差异大的情况，更具有稳定性，所以Qini系数会比AUUC更实用。

AUUC & Qini系数的局限性

AUUC和Qini系数评估的是所有样本的Uplift Score的序准。但实际应用当中，由于预算有限，往往只能覆盖Uplift Score排序的头部。以下是一个头部排序差于随机线，但总体的Qini Score优于随机线的例子：

Dini系数

针对AUUC和Qini的缺陷，团队于21年底对Qini系数进行了改进，将头部的排序准确性结果加大权重。

Dini系数的局限性

Dini系数虽然解决了Qini与AUUC的问题，但仍具有局限性：无论是Qini、AUUC还是Dini，都是根据Uplift Score排序，并不完全等价于“按照钱效（ROI）排序”。而对于智能营销场景，显然后者更为合理。以下例子可以充分说明Uplift Score不等价于ROI时产生的问题：

AUCC

大部分工业界场景中，treatment作用到不同样本上的成本不同，因此单纯考虑增量会忽略成本因素。基于此，Uber同时考虑了收益增量与成本增量，提出了AUCC（Area Under Cost Curve）指标[2]，其思想主要为：

样本排序：同时考虑收益和成本，与业务评估指标拉齐，如：ROI。
X轴：累计成本增量。
Y轴：累计收益增量。

AUCC指标定义为模型曲线面积和随机线面积的比值，即(A+B)/B。AUCC基本解决了单treatment下的离在线评估不一致问题，且当营销场景为「发放立减金（而非折扣）+最大化完单」时，AUCC的绘制方式等价于Qini Curve的绘制方式。

AUCC的局限性

在实际落地时，大部分业务均存在多种折扣或券的发放形式（multi-treatment）。此时，常规做法是同时计算各treatment下的AUCC，然后对所有指标取均值，或基于在线折扣分布进行加权求和。但是单treatment内部的钱效排序准确，并不能保证多treatment场景下treatment与treatment之间的钱效排序准确。以下例子可以充分说明「样本间单折扣下排序准确，多折扣间排序不准确」的问题：

MT-AUCC

为解决上述介绍的multi-treatment场景中存在的问题，业界提出了MT-AUCC指标[3]。该指标与本文将介绍的RAS-AUCC在核心思想上高度一致，均通过对样本在各折扣下的边际ROI进行排序，实现理论上的离在线一致性（将在第二节展开介绍）：

而在实际落地场景中，我们遇到过以下问题：

钱效不一定随着折扣的加深而递减（即函数不一定为凸）。
对于multi-treatment智能营销场景，线上常用的对照组为定折组（全场景发放统一折扣）而非随机组（随机场景发放最深档折扣）。

因此，我们希望提出一套满足以下诉求的评估指标：在无需额外假设的前提下，完全消除multi-treatment场景的离在线评估gap，同时大幅提升与各业务场景的适配程度（支持不同策略目标、支持指定补贴率、与定折组对比评估）。

RAS-AUCC

动机

上文提到，在大部分智能营销场景中，treatment并不是二元的，而是包含一系列折扣（如95折、9折、85折等）。当前的大部分指标只能基于单treatment进行评估，当需要多treatment评估时，无论是对单treatment评估结果进行加权求和，还是基于帕累托占优思想寻找更优模型，都无法抹平评估指标与业务收益之间的差距。

经过推导，我们发现，在多treatment智能营销场景的样本级别最优化决策中，最优策略本质即为：对所有样本各treatment的边际ROI进行排序，并基于预算约束确定策略覆盖范围。而上文所列举的各种评估指标，能举出反例的根本原因都是由于排序指标仍存在缺陷。因此，一个合理的改造思路便呼之欲出：完全沿用最优策略实际发放折扣的排序，对uplift模型的累计业务收益进行评估。此时，该评估指标可以达到理论的离在线完全一致。

思路

我们希望新指标能实现离在线评估方向一致的诉求，命名为RAS-AUCC（Area Under Cost Curve for Resource Allocation Simulation)。

样本排序

业界常见的智能营销策略可拆分为两部分：增量建模和运筹优化。若运筹优化采用的是样本级别的基于对偶优化思想的求解，则在不同的优化目标下，会推导出不同的决策公式：

若指标构造时也采取相同的排序方式，则可以在multi-treatment场景下与策略实际发放结果相同，拉齐离在线策略。

X轴

支持两种横轴：Cost、C补率

前者计算模型线与对照线围成的面积，用于评估在所有补贴率下的总体效果。
后者计算模型线对比对照线在指定C补率下的相对提升幅度，用于评估在指定补贴率下的效果。

Y轴

支持多种规模指标与钱效指标评估：呼叫数、完单数、GMV、ROI、完单ROI等。
除了评估主要目标，还可评估受策略影响的一系列观察指标。

其他改进点

对照线选取定折组（而非随机折扣组）。
更贴近线上常用baseline。

实现

数据

与上文提及指标相似，我们仍需使用RCT数据进行评估：

定折曲线绘制

绘制定折曲线时：

计算每个折扣组样本集的总花费与总规模指标增益。
每个折扣组样本集对应定折曲线中的一个点，根据X轴与Y轴指标确定每个点对应的横纵坐标（见下表）。
从原点出发，从左到右连线。

模型曲线绘制

绘制模型曲线时：

1.计算与排序

计算全样本集每条样本所有预估折扣下的模型预估cost和模型预估规模指标。
对于每条样本，仅保留「以预估Cost为横轴，以预估规模指标为纵轴」曲线的凸包络线上的预估折扣（使得评估指标的决策空间和业务的决策空间一致）。
对于每条样本所有被保留下来的预估折扣，对于非不打折的折扣，基于不同的最大化指标计算对应的排序指标：

对每条样本所有被保留下来的预估折扣所计算出的排序指标，从大到小进行排序。

2.在排序好的数列中选择多个截断点，每个截断点对应模型曲线中的一个点。截断点前的数据（比截断点排序指标大）中，相同样本若含不同预估折扣的数据，只保留最深预估折扣。

3.对于每个截断点，根据X轴与Y轴指标确定对应的横纵坐标（见下表）。

4.从原点出发，从左到右连线。

落地

总体视角

当我们想「基于所有补贴水平，整体评估模型在各规模指标下相比于定折组的提升」时，可计算「横纵轴归一化后，策略线和定折线围成的面积」：

指定补贴率视角

当我们想「基于指定补贴率水平，评估模型在各规模指标&钱效指标下相比于定折组的提升」时，可计算「在对应的横坐标下，策略线相比于定折线的提升幅度」：

总结与展望

总结

我们分析了基于对偶优化的策略内核，在评估指标搭建时复现了最优策略发放折扣的思想（基于边际ROI排序），并利用RCT数据对各补贴率下的累计规模指标收益进行仿真，在无需额外假设（如钱效随折扣加深而递减）的前提下，完全消除multi-treatment场景的离在线评估的理论gap，同时大幅提升与各业务场景的适配程度（支持不同策略目标、支持指定补贴率、与定折组对比评估）。实现过程主要包括以下两个难点：