Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备:
- 超快的回测速度(百万级别 K 线 1~2 秒完成 A 股全市场计算);
- 对完整的系统交易理念进行抽象,并分解为不同的组件,通过重用不同的方面策略,最大化的减轻编写策略的负担。
更多信息,参见项目主页: https://hikyuu.org 或 http://fasiondog.gitee.io/hikyuu
在 Hikyuu 1.2.9 版本中,我们进行了一系列重要的修复和功能增强,该版本更新如下:
1. 稳定性与兼容性 - 修复了 setup.py 更新编译模式时的问题,确保并行编译参数能够正常生效 - 对 HikyuuTdx 数据下载进行了优化,增加了超时处理,以防止网络连接问题导致进度停滞 - 增加了对 pytdx 连接失败的检测,以便记录相关日志 2. 算法优化 - 优化了 VAR 和 STDP 算法,现在使用移位算法,提升了计算效率 - 修复了 weave formula 中缺少 break 的问题,避免了在打印时出现崩溃 - 增加了相关系数指标 CORR - 修复了 SUM 中缺少 discard 设置的问题 - 修复了 setDiscard 在 discard 小于 size 时未对 m_discard 进行赋值的问题 3. 功能增强 - 新增 pyechart 绘图支持 - 在 ipython/notebook 模式下,自动设定 matplotlib 绘图为交互模式,并改善了 bokeh 绘图效果 - StrategyBase 现在可以直接获取 StockManager 实例 - 自动设置 matplotlib 的中文字体 - 增加了 TimerManager 对系统时间发生变化的保护 - SQLite kdata driver 新增了支持转换时间间隔的功能 4. 其他修复和改进 - 修复 getFinanceInfo 和 getHistoryFinanceInfo 的问题,只对 STOCKTYPE_A 生效 - 修复 IndicatorImp::setContext 方法中判断逻辑的问题,确保在遍历过程中 Context 能够正确修改 - 增加一下常用了跨平台函数 - 添加了反馈信息发送功能 - 优化了编译选项,对于部分用户直接使用 xmake 进行编译控制 - 修复了 split 函数的缺陷,并新增了 byteToHexStr 系列 byte 转字符串函数
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